Horario Especial NFP
                                English | Français | ελληνικά | العربية | 中文

Tendencias de Swing-Trading con Estocásticos

Por DiarioFX
14 de January de 2013 | 5:07 pm GMT
inprimirrssrss

Por: James Stanley, Instructor de Trading

Muchos traders llegan al mercado FOREX por las tendencias de largo plazo. Sin embargo, estos aún están plagados con las mismas preguntas de siempre de si el precio está “suficientemente bajo” para comprar o “suficientemente alto” para vender. En estos casos, los Estocásticos son de gran ayuda.

Resumen del Artículo: Las tendencias de trading pueden ser las condiciones de mercado más atractivas en el mercado FOREX, pues las desviaciones de largo plazo entre las economías pueden generar movimientos largos en los cuales los traders buscan vender alto y comprar bajo. Este artículo habla sobre una estrategia que los traders pueden utilizar para estas condiciones.

Como traders, una de las decisiones más importantes, sino la más, es saber cuándo comprar y cuando vender. La estrategia de trading y el plan de trading son de suma importancia para que los traders puedan utilizar sus habilidades para acercarse a la meta final de rentabilidad.

Esta estrategia está diseñada para swing trading en donde se busca mantener las posiciones abiertas un par de horas o un par de días. Esta estrategia está diseñada para mercados en tendencia y se puede optimizar cuando el mercado está formando tendencias de largo plazo, permitiéndonos entrar varias veces al mercado comprando abajo y vendiendo arriba.

Periodo de Tiempo de los Gráficos

Los Swing-Traders tienden a estar más cómodos en gráficos de 4-Horas, el que muchas veces llamamos “gráfico del dealer”. El gráfico de 4 Horas es importante porque hace buen trabajo en dividir las sesiones de trading entre las geografías representadas. En el caso de esta estrategia en particular solo utilizaremos este gráfico. Sin embargo, haremos referencias a gráficos de más largo plazo para la formación de uno de nuestros indicadores que toma en consideración información del gráfico Diario.

Los Indicadores

Esta estrategia utiliza solo 3 indicadores que se ingresan al gráfico de 4 Horas. El gráfico inferior mostrará los 3. A continuación entraremos más en detalle.

Los Tres Indicadores de la Estrategia

Utilizaremos la Media Móvil de 50 periodos para determinar la tendencia y si entraremos comprando o vendiendo. Ahora, queremos que el indicador tome en consideración más información que solo las últimas 50 velas de 4 Horas. Por lo mismo, modificaremos el indicador para que tome la data del gráfico Diario.

Desde la plataforma Trading Station pueden modificar el indicador haciendo clic en la pestaña de “Fuente de Datos” ubicada en la caja de diálogo cuando coloca el indicador y luego seleccionando la opción de “Diario” en la sección de “Periodo”. Esto va a generar una Media Móvil tomando en consideración los últimos 50 días de trading.

El próximo indicador que debemos de añadir es el que utilizaremos para gatillar las entradas, el Estocástico. El indicador en esta estrategia es el indicador suave con los siguientes inputs: 15,3 y 3. Este indicador tomará la información del gráfico de 4 Horas, por lo que no es necesario cambiar la Fuente de Datos.

El tercer y último indicador que utilizaremos es el Average True Rango o ATR que se puede utilizar para colocar los stops y los objetivos de utilidad. Este también utiliza la información del gráfico de 4 Horas.

La Estrategia

Esta estrategia está basada en el concepto de operar a favor de la tendencia con la misma lógica que se nos ha enseñado desde niños, comprar barato y vender caro.

La primera parte de la estrategia involucra identificar la tendencia. Esto simplemente se hace viendo si el precio está por encima o por debajo de nuestra Media Móvil de 50 días. Si está por arriba, la tendencia es alcista. Lo opuesto es cierto si el precio está por debajo de la Media Móvil.

Utilizando la Media Móvil de 50 Días como Filtro de Tendencia

Una vez identificada la tendencia, el trader puede buscar la entrada apropiada. En el caso de tendencias alcistas, el trader debe de buscar oportunidades de compra y debería de buscar solo cruces que señalen ALZAS en el Estocástico, lo que ocurre cuando se cruza la línea inferior de 50 en el indicador. La señal alcista para entrar ocurre cuando el %K cruza por encima del %D y una vez cierre la vela en la cual se produjo el cruce, confirmando así el cruce. Una vez esto pase, entonces el trader podrá entrar al mercado. La siguiente imagen muestra la señal alcista del cruce del estocástico:

Cruce Alcista del Estocástico por Debajo de la Media Móvil de 50

Si la tendencia es clasificada como bajista, entonces solo se toman las señales BAJISTAS del Estocástico. Una vez el %K cruce por debajo de %D por encima de la línea de 50 en el indicador, entonces el trader puede buscar confirmación con el cierre de la vela en donde ocurrió el cruce para gatillar la orden de venta. La siguiente imagen muestra la señal bajista del cruce del estocástico:

Una vez se ingresa al mercado, es necesario ingresar los stops y límites de manera apropiada. El Stop de esta operación es el valor del ATR de 4 Horas. Como es usual en el ATR, el valor del indicador se muestra en el formato del par de divisas, dando una pequeña curva de aprendizaje. Así lo ilustra la siguiente imagen:

La Salida
Hay múltiples maneras de salir de esta estrategia, por lo que el trader debe de decidir cuál es la mejor manera para él.
La primera opción es utilizando un límite. Esto se puede hacer colocando un límite que sea 2 veces el valor del ATR o dos veces mayor el valor del Stop. De esta manera, los traders pueden solos buscar una relación de riesgo: recompensa de 1:2.

La segunda alternativa es esperar a que el Estocástico de la señal opuesta. Si está en una posición larga y el Estocástico da una señal Bajista, entonces el trader puede cerrar la posición manualmente con la expectativa de volver a ingresar en la próxima señal de compra. Por supuesto que lo opuesto en posiciones cortas.